Как оценить гладкость движения цены между датами?

Гладкость движения цены на отрезке

Линии тренда не про это?

Нет.

Гладкость движения цены на отрезке (между датами).

Это Historical Volatility, считается как среднеквадратичное отклонение, да.

«Акцентированность» вершины в зигзаге. Идеальная ситуация - свечи сначала идут к вершине, а затем от нее. Плохая - когда вершина «замазана», т.е. много свечей у экстремума.

Не понял, что ты хочешь, но похоже на градиент?

Это Historical Volatility, считается как среднеквадратичное отклонение, да.

Сенькс, гляну.

Не понял, что ты хочешь, но похоже на градиент?

https://www.tradingview.com/x/tbO81NuT/

Посмотри синий клин, самую верхнюю точку слева. Цена должна была пойти по диагонали вниз, но продолжила топтаться около максимума.

Вершина получилась не «острой» а «замазанной»

Посмотри синий клин, самую верхнюю точку слева. Цена должна была пойти по диагонали вниз, но продолжила топтаться около максимума.

Ну да, можно градиенты подъёма и спуска сравнивать. Хотя ценность всего этого дела сомнительная.

меня всегда умиляет графикостроительство. Человек ищет закономерности там где балом правит хаос, а точнее поведение цен зависит от многих факторов. Поэтому информация из новостей о тех или иных проишествиях, влияющих на стоимость акций гораздо ценнее. Кроме того я слышал брокеры еще и сами играют против тебя

Имхо скальпинг и приемы базирующие на них лучшее, что есть, но для этого нужны куча денег, аккаунт с минимальной маржей и толстый интеренет канал без задержек.

Строить графики, ждать кучу дней и потом еще и прогореть сомнительное удовольствие )

ценность всего этого дела сомнительная

Трейдерства-то? Весьма, батенька, весьма.

Не, ну mean reversion для volatility вполне реальная фигня, но ТС явно не ей интересуется.

Как считаются эти градиенты, в контексте моего вопроса?

Ценность трейдера для рынка в том, что он тащит на рынок ликвидность, в результате чего нормальные люди могут заключать там сделки не обваливая цены.

Хех, а маркет-мейкеры тогда зачем?

Просто посчитай среднее изменение цены на интересующем тебя интервале до и после пика.

Может не совсем понял... Но методы интерполяции тут не подойдут?

1. Среднеквадратичное отклонение от тренда.

2. Да и без Фурье можно посчитать «замазанность».

3. Это всё НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ на графике.

Лови не цену, лови риск: считай только вероятности потери и прибыли, и только по их соотношению принимай решения.

Это сорт трейдера.

Дифференцировать (настолько глубоко, насколько потребуется) и смотреть разброс производной.

Это сорт трейдера.

Очень специфичный «сорт», должен заметить. Если Вы понимаете о чём я.

Дифференцировать (настолько глубоко, насколько потребуется) и смотреть разброс производной.

Юмор оценил ;) Особенно в контексте оценки «гладкости» (whatever ТС под этим понимает - математик из него тот ещё по ходу).

Посмотри синий клин, самую верхнюю

на картинке подтверждение гипотезы что веб делают макаки :-)

шкала времени: 24 18:00 29 12:00 Июнь