История изменений
Исправление i586, (текущая версия) :
Точно так же, обобщение очевидно.
Пусть f(x_1,…,x_n) – ваша плотность. Разложите ее в произведение условных плотностей
f(x_1,...,x_n) = g_1(x_1)g_2(x_2|x_1)...g_n(x_n|x_1,...x_{n-1})
и сэмплируйте последовательно каждую одномерную компоненту одну за другой, начиная с x_1, по этим условным плотностям g_k(x_k|x_1,…x_{k-1}). Это делается тем же способом, который указан в посте.
Искать условные плотности – путем интегрирования:
g_k(x_k|x_1,...x_{k-1})=\frac{\int f(x)dx_{k+1}...dx_{n}}{\int f(x) dx_k...dx_n}.
Я не думаю, что это оптимальный метод из-за большого количества вычисляемых интегралов.
Исходная версия i586, :
Точно так же, обобщение очевидно.
Пусть f(x_1,…,x_n) – ваша плотность. Разложите ее в произведение условных плотностей
f(x_1,...,x_n) = g_1(x_1)g_2(x_2|x_1)...g_n(x_n|x_1,...x_{n-1})
и сэмплируйте каждую одномерную компоненту одну за другой, начиная с x_1, по этим условным плотностям g_k(x_k|x_1,…x_{k-1}). Это делается тем же способом, который указан в посте.
Искать условные плотности – путем интегрирования:
g_k(x_k|x_1,...x_{k-1})=\frac{\int f(x)dx_{k+1}...dx_{n}}{\int f(x) dx_k...dx_n}.
Я не думаю, что это оптимальный метод из-за большого количества вычисляемых интегралов.