История изменений

Динамический, подстраивающийся под рынок алгоритм?

Основная идея - по Хэммингу, множество линейных преобразований можно описать при помощи соответствующего множества FIR-фильтров, в том числе это касается подмножества преобразований, которые из линейной комбинации известных отсчётов вычисляют наиболее вероятные будущие отсчёты. Вся адаптация алгоритма заключается в подборе подходящих коэффициентов фильтра. Это называется «линейное предсказание», оно прекрасно работает в технических системах, в алгоритмах сжатия речи, например.

Что касается рынка, то я поразмышлял немного, и мне кажется, с тех времён, с каких известно линейное предсказание (60-е годы), её должны были прикрутить к торговле на бирже со всех сторон, и сделать давным-давно тем самым декорреляцию всех измеримых индикаторов и курсов. И если вдруг где-то корреляция возникнет, боты с адаптивными алгоритмами в той точке немедленно перекосят рынок обратно.

Это самый простой случай. Можно пойти дальше и искать закономерности при помощи распознавания образов, получая из одного индикатора несколько, измеряя его корреляцию с разными образами, а затем сводя точно так же в адаптивный линейный предсказывающий алгоритм. Генерировать функции образов можно автоматически (например, через автокорреляцию определять участки со схожим поведением показателя, и использовать их как образы), а затем измерять какие из полученных показателей коррелируют с предсказываемым курсом. Если не коррелируют - адаптивный алгоритм автоматически будет обнулять коэффициенты перед ними, потом их можно просто отбрасывать, своего рода генетический алгоритм получается.

В общем, после чтения оп-поста мысли зашевелились, так что не бросайте это дело.

Динамический, подстраивающийся под рынок алгоритм?

Основная идея - по Хэммингу, множество линейных преобразований можно описать при помощи соответствующего множества FIR-фильтров, в том числе это касается подмножества преобразований, которые из линейной комбинации известных отсчётов вычисляют наиболее вероятные будущие отсчёты. Вся адаптация алгоритма заключается в подборе подходящих коэффициентов фильтра. Это называется «линейное предсказание», оно прекрасно работает в технических системах, в алгоритмах сжатия речи, например.

Что касается рынка, то я поразмышлял немного, и мне кажется, с тех времён, с каких известно линейное предсказание (60-е годы), её должны были прикрутить к торговле на бирже со всех сторон, и сделать давным-давно тем самым декорреляцию всех измеримых индикаторов и курсов. И если вдруг где-то корреляция возникнет, боты с адаптивными алгоритмами в той точке немедленно перекосят рынок обратно.

Это самый простой случай. Можно пойти дальше и искать закономерности при помощи распознавания образов, получая из одного индикатора несколько, измеряя его корреляцию с разными образами, а затем сводя точно так же в адаптивный линейный предсказывающий алгоритм. Генерировать функции образов можно автоматически (например, через автокорреляцию определять участки со схожим поведением показателя), а затем измерять какие из полученных показателей коррелируют с предсказываемым курсом. Если не коррелируют - адаптивный алгоритм автоматически будет обнулять коэффициенты перед ними, потом их можно просто отбрасывать, своего рода генетический алгоритм получается.

В общем, после чтения оп-поста мысли зашевелились, так что не бросайте это дело.