Когда она тянет тематику с текущей странице понятно. Но как она узнает, чем интересовался юзер до этого? Куки с чужих доменов вроде браузер читать не позволяет. Как они из JS получают данные об истории посещений и тематике посещаемых ранее ресурсов?

Логично предположить, что рекламные скрипты и поисковые системы просто шпионят за юзером, отправляя данные о нем на сторонний сервер. Так ли это? И что касается шпионства из блоков. Если такое возможно, значит площадка, на которой они размещаются должна разрешать кроссдоменные запросы?