Это смотря из каких игр.
Думоквейк и производные, например, не поддерживают.
Можно, конечно, запустить два X-сервера и переключаться между ними.
Но лучше не нужно.
Очень просто: ставишь tiled WM, в игре ставишь опцию "запускать в окне", разрешение делаешь как на рабочем столе. Для xmoto и warzone2100 работает на ура.
Помню когда у меня был FVWM там на alt+пробел выпадало меню окна со всякими move, close, ... Оттуда можно было свернуть окно игры (даже из полноэкранного режима). Работало во многих играх, в каких конкретно уже не помню.
Да, эта проблема действительно напрягает. Практически все игры, если в полноэкранном режиме, перехватывают все клавиши и вм не реагирует на хоткеи ._. А второй икс-сервер создавать каждый раз влом, блин.