Находишь /etc/sysconfig/network. Если его нет - создаёшь. Там прописываешь eth0, как шлюз: GATEWAY="x.x.x.x". Далее надо бы проверить обращение к этому файлу из скрипта /etc/rc.d/init.d/network. Оно по дефолту есть, но мало ли... Перезапускаешь сеть (или перзагружаешь машину). Всё, по идее, должно заработать. Удачи.

Если я пропишу default gateway на eth0 - x.x.x.x , то как трафик пойдет в Интернет?

Сейчас у меня default gateway смотрит на адрес Интеренет сервис провайдера через eth0. И все нормально работает.

Единственное, что если пакеты идут не посредсвенно с моей машины В Интернет, то source адрес x.x.x.x, а хотелось бы чтобы было - y.y.y.y.

Вот в этом и проблема.

SNAT пробовали?

Нет не пробовал. Может подскажите, где о SNAT можно посмотреть?

Сначала man iptables, когда разберетесь что к чему, попробуйте что-то типа:

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s y.y.y.y/32 -j SNAT --to-source x.x.x.x

(Не знаю, что из этого получится, т.к. современные операционные системы настолько интеллеткуальны, что сами решают, куда им послать пакет, и очень сложно заставить их поступить иначе :)

P.S. А зачем Вам это нужно, разрешите полюбопытствовать :) ?

Я написал правило неправильно

попробуйте наоборот:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s х.х.х.х/32 -j SNAT --to-source у.у.у.у