Анимированные курсоры

Вывести из него в набор картинок я выведу, а чем потом собрать?

Собрать курсор из картинок-кадров поможет xcursorgen. Эта утилита читает конфиг-файл, в котором содержится список картинок с размером, координатами «нулевой» точки и временем показа кадров. Чтобы было понятно - посмотри исходники какой-нибудь существующей темы, например этой.

Огромное спасибо за наводку!