как в один sh файл помещают данные

Посмотри virtualbox.sh

man shar

О, спасибо.

man makeself :)

спасибо, но это похоже не то? Или он тоже sh файлы делает?

man shar

Справедливости ради, shar это архиватор, а не инсталятор.

Справедливости ради, shar это архиватор, а не инсталятор.

А как тогда делают?

ну как-то так:

#!/bin/sh
{
echo '#!/bin/sh'
echo 'uudecode << EOF'
gzip -c9 proga | uuencode proga.gz
echo EOF
echo gunzip proga.gz
chmod +x ./proga
echo ./proga
} > inst.sh

Он (makeself.sh) делает только sh файлы с архивом внутри. Почитай тут - https://github.com/megastep/makeself
И virtualbox (тут его рекомендовали изучить) использует именно его