Не совсем понятна сабжевая облать. Делегат - указатель на метод с определенной сигнатурой (возвращаемым типом и параметрами аргументов). Допустим есть некоторый класс A, который имеет событие _EventHandler связанное с делегатом _Delegate. При каждом срабатывании события _EventHandler будут вызываться все методы, подписанные на _Delegate. И естественно они будут выполняться в том же потоке, что и метод 'выстрелившый' событием.
Нигде ничего не напутал?