по этой статье

По какой статье?

Алсо, не помешал бы тег «pascal».

http://wiki.freepascal.org/Indy_with_Lazarus вот ссылка на статью по которой я устанавливал Indy

а именно

How to install on debian/ubuntu
# cd indy-10.2.0.1/fpc
# chmod +x debian/rules
# touch README
# sudo apt-get install fakeroot
# dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc
# cd ..
# sudo dpkg -i *.deb
install package indylaz.lpk in lazarus

после чего компоненты indy появились в lazarus'е, но компонент IdAntiFreeze почему то не хочет работать

А какая у вас версия fpc?

Free Pascal Compiler version 2.6.2 [2013/03/17] for i386

советую

использовать Synapse, тамошние компоненты гораздо лучше Indy.