Установка файла из .tar.xz архива

а че, у кали репах тора разве нет?
ну так распакуй и запускай из распакованного каталога.
ps какие вопросы - такие и ответы

Использую Kali linux ... Я полнейший ламер, который впервые в жизни пользуется ОС на базе Linux ...

Зачем вы поставили кали, если пишете, что с Linux незнакомы?

Вот почитайте: https://docs.kali.org/introduction/should-i-use-kali-linux

Это часть официальной документации кали и там сами разработчики пишут:

Is Kali Linux Right For You?

As the distribution’s developers, you might expect us to recommend that everyone should be using Kali Linux. The fact of the matter is, however, that Kali is a Linux distribution specifically geared towards professional penetration testers and security specialists, and given its unique nature, it is NOT a recommended distribution if you’re unfamiliar with Linux or are looking for a general-purpose Linux desktop distribution for development, web design, gaming, etc.

Вы выделенной части текста написано: «Кали не рекомендован вам, если вы незнакомы с Linux или ищете дистрибутив для десктопного использования, разработки, веб-дизайна, игр, прочего». А выше сказано, что это дистрибутив для людей, кто знаком с Linux довольно глубоко и понимаем, что делает.

В общем, кали вам не подходит.

Теперь относительно вашей проблемы, распакуйте архив, перейдите в директорию с распакованными файлами и руками запустите бинарный файл

./имя_бинарного_файла

Так же, возможно, придётся дать право на запуск в начале:

chmod +x ./имя_бинарного_файла

Советую вам установить обычный дистрибутив Linux и в нём штатными срествами из репозитория поставить пакет с tor-browser, например вот для Debian: https://2019.www.torproject.org/docs/debian.html.en

Запусти бинарник руками, дав ему права на выполнение.

Расскажи по секрету, почему ты выбрал именно кали? (Забегая вперед, это дистрибутив не для десктопа и требует довольно глубоких знаний ОС).

Не проще один нормально-работающий прокси выбрать, чем сидеть через тормознутый ТОР?

Реакомендация... Мне захотелось пересесть на другую ОС ( с винды на линукс, если быть точнее ), и я решил, что это отличная идея - поинтересоваться у достаточно опытного знакомого. Он мне и посоветовал поставить Kali Linux, мол, функционал хороший, гибкость, и ещё тонна преимуществ сверху. Установка вроде прошла достаточно легко и быстро, поэтому сомнения на счет его слов начали появляться только после первой попытки установить/скачать сюда что-либо...

Как и написал выше - все по рекомендации. Желания читать что-то лишнее ( кроме самих команд терминала и т.п ) у меня не было, так что слова авторов ( и советы от пользователей кали ) я не.. замечал? Вот и получается: с Linux я не знаком вообще, но первая моя система ( кроме винды ) - Kali Linux...

опытного знакомого. Он мне и посоветовал поставить Kali Linux, мол, функционал хороший ...

Либо ты троль, либо твой знакомый тролит тебя, либо он, если не делал этого, сам новичок в Linux и ничего не умеет. Потому, как советовать человеку, неразбирающемуся в Linux кали может либо такой же новичок, либо троль, либи идиот.

Новичку подойдёт обычный дистрибутив, Ubuntu, Linux Mint, Debian.

Советую вам посмотреть в сторону Linux Mint.

Установить ТОР быстрее чем сидеть и искать работающий прокси, и, даже учитывая что он дико тормознутый - его установка и настройка займет банально меньше времени, нежели поиски, постоянные установки/удаления/загрузки/установки...

Ставьте Linux Mint или Ubuntu, подключайте репозиторий и ставьте tor browser из репозитория.

https://itsecforu.ru/2019/02/11/установка-браузера-tor-на-linux-mint-19-ubunt...

Кали Linux для повседневного использования как десктоп система не подходит.

Спасибо за совет, обязательно попробую поставить Linux Mint.

https://2019.www.torproject.org/docs/debian.html.en

Он мне и посоветовал поставить Kali Linux

Он тебя протроллил.

Ставь Mint или Manjaro и не сношай мозг себе и нам.

дабл-клик по .desktop

Никак не установишь, а запустить можно.

Ясно. Ну, про тролля или идиота выше уже сказали, так что не буду повторяться.
А по теме - поставь Ubuntu или Mint, проблем убавится в разы.

Debian не для десктопа. Ubuntu ставь LTS, а то тоже увидишь баги и непонятки, обычную ставь тока если у тебя новое/современное оборудование.

Желания читать что-то лишнее (кроме самих команд терминала и т.п ) у меня не было

Не нужен тебе линукс. Точнее сказать, он тебе совсем не подходит.