xterm / rxvt поддерживают смену курсора посредством esc-последовательностей, e.g.:
echo -e '\033]12;orange\007'Eмнип, screen умеет передавать терминалу. Недавно наткнулся на патч и для tmux.
Возможно, кому-то пригодится (удобно для: различения-пользователей / vim / zsh vi-keys / vimpulse - да простят емаксеры).
ps: для tmux-1.4 пришлось поменять hunk для server-client.c, и добавить rxvt (там xterm забит).