Как lynx заставить работать через прокси...

export HTTP_PROXY="host:port"
export FTP_PROXY="host:port"

наверное :)

(pts/1)~ $> env | grep -i proxy
http_proxy=http://10.234.6.1:3128/
ftp_proxy=http://10.234.6.1:3128/
(pts/1)~ $> 

А еще можно просто в конфиге lynx'а все это прописать, в том числе адреса, на которые надо ломиться напрямую. В частности в файле /etc/lynx.cfg есть упомянутый в других ответах параметр http_proxy, а также no_proxy