Помогите с sxemacs

Твои проблемы связаны скорее с XEmacs vs GNU Emacs,
нежели чем с особенностями SXEmacs. Дальше по пунктам:

1. В XEmacs+Mule нужно добавить следующую строку:

(set-language-environment "Cyrillic-KOI8") 
+ конечно, нужно использовать шрифты с поддержкой данной
  кодировки.

Поставь ещё вот это: http://www.bcs.zp.ua/~awn/xemacs/ru-keys.el.
Этот пакетик обеспечивает поддержку русских клавиш в XEmacs.

Ещё один хороший пакет: http://www.math.uga.edu/~valery/russian.el.
Позволяет отображать текст буффера в разных русских кодировках.

2. Тут мало чем могу помочь. Все эти функции должны быть в sxemacs по
дефолту:

`read-kbd-macro' is an interactive compiled Lisp function
  -- loaded from "edmacro"
(read-kbd-macro START &optional END)

Скорее всего как-то странно собрался sxemacs... Попробуй написать
об этом в sxemacs-bugs@sxemacs.org -- там люди помогут.   

3. Нету его :) А нафига он нужен? В любом случае есть переменная
`debug-on-quit', которая при ошибке выдаёт backtrace ошибки в буффер
*Backtrace*

4. Поставь xemacs-packages, потому как:

`allow-remote-paths' is a variable declared in Lisp.
  -- loaded from "/usr/local/lib/sxemacs/xemacs-packages/lisp/efs/auto-autoloads"

С другой стороны:

`make-annotation' is a compiled Lisp function
  -- loaded from "annotations"
(make-annotation GLYPH &optional POS LAYOUT BUFFER WITH-EVENT D-GLYPH RIGHTP)

Проверь, все lisp файлы были установлены sxemacs, попробуй их 
форсированно подгрузить... А вообще, очень странно...

3. Нету его :) А нафига он нужен? В любом случае есть переменная `debug-on-quit', которая при ошибке выдаёт backtrace ошибки в буффер *Backtrace*

Неужели девелоперы считают, что лог мессаг минибуффера не нужен? Я постоянно пользуюсь.

Насчет остального. Не знаю. Нет у меня ни edmacro ни annotations. Пес его знает.

В общем, я решил пока разобраться с xemacs, а потом перейти на sxe.

Спасибо за помощь.