LINUX.ORG.RU
решено Форум — Talks  

[матстатистика] Расчет данных


0

1

Реально ли рассчитать выборки, зная их средние, среднеквадратичные отклонения и матрицу корреляций? Произвольные выборки по среднему и среднеквадратичному отклонению вычислить довольно легко, а можно ли подобрать их так, чтобы прослеживались примерно заданные корреляционные взаимосвязи между ними?

★★★★★
← [вещества] технический контроль над инфраструктурой
сайт open-source проектов →

Можно. Только это будет не тем, чем является изначальная выборка.

Quasar ★★★★★
()

Задать n-арную функцию распределения с зашитыми в неё корреляцией и среднеквадратичным отклонением и нарандомить значения соглаcно ей.

mclaudt ☆
()

Produces one or more samples from the specified multivariate
normal distribution.

Usage:

mvrnorm(n = 1, mu, Sigma, tol = 1e-6, empirical = FALSE)

Arguments:

n: the number of samples required.

mu: a vector giving the means of the variables.

Sigma: a positive-definite symmetric matrix specifying the
covariance matrix of the variables.

tol: tolerance (relative to largest variance) for numerical lack
of positive-definiteness in ‘Sigma’.

empirical: logical. If true, mu and Sigma specify the empirical not
population mean and covariance matrix.

psv1967 ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от psv1967

> mvrnorm(n = 1, mu, Sigma, tol = 1e-6, empirical = FALSE)

Круто, это, похоже, то что нужно.

От R этого следовало ожидать.

static_lab ★★★★★
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.
← [вещества] технический контроль над инфраструктурой
Talks
сайт open-source проектов →