Моделирование стохастических процессов на языке Perl

Спасибо.

Хоть мне глубоко непонятна мысль, зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к этому язык, все же подтверждаю новость. Может кто-то найдет документацию полезной.

>язык данных Perl PDL (Perl Data Language)

Итого Perl Perl Data Language?

... мне глубоко непонятна мысль, зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к этому язык ...

В корне согласен. Перл был создан и приспособлен для обработке текста. Зачем с его помощью моделировать что-либо, тем более стохастические процессы --- тайна сия покрытая мраком есть.

http://search.cpan.org/~chm/PDL-2.4.7/Basic/Pod/FAQ.pod#Q:_2.3_Why_yet_anothe...

Процесс изменения курсов валют является случайным процессом... да.. статья про применение на Forex не нужна, потому как предпосылка неверная, на фонде и Forex нет даже нормального Гауссова распределения, поэтому бред

Процесс изменения курсов валют является случайным процессом...

Изменение курсов валют такое же «случайное», как изменение температуры за окном =).

numpy + scipy + matplotlib (+Gnuplot.py для желающих), не? Там всё по-человечески сделано и ещё всяких спецпакетов полно. Хотя, конечно, каждый имеет право изобретать свой треугольный велосипед.

>зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к
этому язык

Чтобы стохастические процессы были ещё более непонятны для непосвящённых.

P.S. - Почему «Ы»?
- Чтоб никто не догадался! (с) Балбес :)

>нет даже нормального Гауссова распределения

Ну и что?

> numpy + scipy + matplotlib

по-моему, лучшая связка для этих целей.

Процесс изменения курсов валют является случайным процессом...

Это только для стороннего наблюдателя, который не представляет внутренних механизмов фин. рынка хотя бы на минимальном уровне.

>по-моему, лучшая связка для этих целей.

поддерживаю

ну, случайные процессы разные бывают, не только марковские

> Это только для стороннего наблюдателя, который не представляет внутренних механизмов фин. рынка хотя бы на минимальном уровне.

Людям, представляющим внутренние механизмы фин.рынка даже не на совсем минимальном уровне, стоит почаще подходить поближе к писуару. Поэтому этот процесс можно считать вполне стохастичным.

это для тех кто неосилил C

это для тех кто неосилил C

При всём уважении к Ц, он для подобных вещей приспособлен более Перла разве что в силу достаточно высокой производительности. Понимающие люди либо используют различные спецпакеты типа GNU/R и тех же модулей к Питону (кстати, можно делать это вместе), либо, если не устраивает, берут компилятор Фортрана и пишут программы на нём. Потому что с данными, в том числе массивами и матрицами, Фортран работает и быстрее, хотя и не принципиально, и удобнее. Есть полно графопостроителей к Фотрану. Параметры можно через файл передавать. Что ещё надо?

> мне глубоко непонятна мысль, зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к этому язык

Дело в том, что большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса.

>Дело в том, что большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса.

petrosyan.3gp

> При всём уважении к Ц, он для подобных вещей приспособлен более Перла разве что в силу достаточно высокой производительности.

Но разрабатывать быстрее на Перле (или на Python, выше советовали numpy и scipy), а производительность - так вычислительное ядро этого самого PDL и написано на C. Так что для создания всяких прототипов вполне годно.

> большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса

большинство однострочников на перле выглядят как результат стохастического процесса

fixed

да перл write only language, при всём уважении к фортрану всёже лучше просто осилить Ц

> numpy + scipy + matplotlib (+Gnuplot.py для желающих), не? Там всё по-человечески сделано и ещё всяких спецпакетов полно. Хотя, конечно, каждый имеет право изобретать свой треугольный велосипед.

Ну, для некоторых областей (биоинформатики, например) на Perl написано много софта, так что порой удобнее использовать модули из CPAN.

> при всём уважении к фортрану всёже лучше просто осилить Ц

Зато для Fortran есть куча хороших оптимизированных библиотек.

> Дело в том, что большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса.

Вообще большинство программ выглядят как результат какого-то стохастического процесса, к сожалению.

> Вообще большинство программ выглядят как результат какого-то стохастического процесса, к сожалению.

В случае перла этот процесс выглядит как последствия торнадо, налетевшего на склад ASCII-символов и разбросавшего их по текстовому редактору.

R здесь лучше подошел бы

>Изменение курсов валют такое же «случайное», как изменение температуры за окном =).

Стохастический же.

man аттракторы
man теория хаоса
man синергетика
и наконец man «Капитал» К. Маркса

Перл позволяет писать так как нравится программисту. Кто же виноват что у большинства в голове такая каша =))

>Перл был создан и приспособлен для обработке текста. Зачем с его помощью моделировать что-либо, тем более стохастические процессы --- тайна сия покрытая мраком есть.

Ну например можно сделать мутирующий и эволюционирующий текст =)

А разве стохастический == случайный (абсолютно случайный, как белый шум например)?

Говорим случайный - подразумеваем стохастический. /dev/random вот тоже далеко не случайные числа дает

Говорим случайный - подразумеваем стохастический.

Так == или !=?

/dev/random вот тоже далеко не случайные числа дает

В курсе.

в данном контексте ==

а он раненый в область головы матстатистикой, там все обосновывается с точки зрения нормального распределения и его преобразований...

Ошибаешься. Кстати автором написан бред просто феерический, исходящий из того все случайно и не имеет истории,т.е. прошлого. Подобный подход годится только для построения карикатурных неработающих недомоделек для поиграться в предсказателя. В реальности процесс НЕСЛУЧАЕН, имеет прошлое и возможное будущее

Ну марковский процесс как раз всегда имеет хоть какую, но историю, настоящие тоже история... Что мешает расширить состояние процесса включив в него варианты ближайшего прошлого (да и будущего)? Что мешает, если сам процесс не марковский, что бы его производная оказалась марковским процессом?

Если мешают шумы и погрешности и мал объем данных, то и любая другая техника моделирования-прогноза спасует.

Данных то как раз выше крыши, причем половина абсолютно ненужных, идущих так сказать, что-бы замылить истинную картину. Зато нет почти совсем данных по объему,их куда-то прячут. Например, мне бы очень хотелось знать всю книгу специалиста, знать в какой момент покупают по биду или по аску и кто. Круглосуточность форекса сбивает всю волновую картину, а индикаторы показывают х...ю. Т.е. с данными не все просто, Реальной полной картиной располагают только маркетмейкеры. Вообще,рынок по выражению Мандельброта турбулентен и фрактален. Автору статьи не мешало бы ознакомиться с его работами. Все-таки это признанный авторитет, всю жизнь посвятивший изучению рынков. На роль фракталов претендуют волны Эллиота и модели графиков крестики-нолики,где учитывается только изменение цены и отбрасываются шум и время. Так что одни марковские процессы как минимум смешны.

эх как у вас там в стране скользящих средних всё запущено :)

Perl не нужен. Нужен Python.

> Людям, представляющим внутренние механизмы фин.рынка даже не на совсем минимальном уровне, стоит почаще... [далее - вырезано моей внутренней цензурой]

Людям, представляющим внутренние механизмы фин.рынка не на минимальном уровне надо ковать бабло а не вязнуть в теоретических спорах тех, кто, не представляя этих механизмов, все же пытается иметь свое мнение о них.

> нет почти совсем данных по объему,их куда-то прячут. Например, мне бы очень хотелось знать всю книгу специалиста, знать в какой момент покупают по биду или по аску и кто

А вы поищите среди русскоязычного инета по слову «currenex» - может тогда поймете, куда прячут и данные по объему, и «стакан», и что такое «форекс» в российских форекскухнях.

ПыСы: подсказака: можете еще в поиске указать слово «альпари». А ежели на сам сайт альпари зайдете, дык обратите внимание на тип счетов Alpari Pro.

Спасибо