Как в играх делают DLC?

Это значит что этот герой мне тоже скачивается

Моделька героя - наверняка. Может и остальные ресурсы тоже.

то как разрешают использовать героя

Проверяют наличие DLC на аккаунте, как вариант

Доту я к примеру выбрал, но я думаю что способ одинаков для всех игр.

Ага, примерно также одинаков как отрисовка графики, вывод звука и прочее, что делаться может по разному(понятно, что опирается это на одно и то же железо/драйвера/подсистемы, но...) в разных движках...

Если так, то как разрешают использовать героя

Как-то так:

if (dlcAvailable)
{
  showDlcContent();

  if (payed)
  {
    allowToChooseDlc();
  }
}

Это значит что этот герой мне тоже скачивается.

Именно так. Причём постоянно, маленькими порциями, докидывают в апдейтах. Также во всяких CS:GO скины для пушек подгружаются (чтобы погонять скин, нужно просто убить владельца и забрать его пушку).