Локаль

да, ничем

если тебя это действительно интересует - спроси в general

Да ничем и не чревато. Только xmms заглюковал, но ему можно сунуть KOI8, так что ничего в этом и нет опасного.

стоит менять, а черевато это тем, что ты шагнешь в 21 век.

Имена файлов поломаются

convmv -r -f koi8-r -t utf8 /mnt/data/

С mc будут проблемы, с zsh, говорят, тоже. Всё, что использует достаточно новые версии qt и gtk -- без проблем. Здесь об этом подробнее: http://www.gentoo.org/doc/en/utf-8.xml