LINUX.ORG.RU
ФорумTalks

Открываю исходники платформы разработки торговых алгоритмов

 , , ,


29

18

День добрый сообществу.

Я занимаюсь автоматизацией торговли и аналитикой финансового рынка (роботостроительство/алготрейдинг) и планирую открыть часть своего наработанного инструментария для совместной разработки и обмена опытом в технических вопросах. Больше всего меня интересует имеются ли подобные специалисты на ЛОРе, интересует ли кого-либо подобное сотрудничество.

Вначале немного расскажу о специфике проектов. Для специалиста в данной сфере не секрет, что большинство расширяемых платформ являются очень неудобными для гибкой и экзотической разработки торговых систем. Действительно удобные платформы привязаны к конкретному брокеру (и к его котировкам) или являются платными и закрытыми (чаще всего все вместе). MT4 со своим MQL адаптирован на классический тех. анализ, имеет во флаконе ущербную систему генетических алгоритмов для оптимизации торговых систем и вообще всячески поддерживает жульничества со стороны дилинговых центров (те, кто видел мастер-пакет MT4, поняли о чем я).

Поэтому для себя я создал цепочку проектов для разработки, тестирования, оптимизации и использования торговых систем. В данный момент проект берет котировки у швейцарского банка и торговой площадки Dukascopy. Качество котировок изумительное у них, скажу я вам. Все честно, открыто и качественно. Далее эти котировки попадают в БД под управлением postgreSQL. Сразу нарезаются на всяческие TF, графики Renko, хранятся в чистом виде (тики), есть поддержка гибридных TF (например S441 = 441 second), а так же прочая экзотика. Те кто серьезно занимается роботостроительством поймут зачем все это. Так же, систему очень легко расширить добавив новые правила формирования данных, например таких как квантовые графики, скоростные графики и прочее.

Основной примочкой системы является гибкое использование разнообразных сущностей классического и продвинутого тех. анализа. Поясню на примере написания простейшего торгового алгорима:

Простейший пример торгового алгоритма - это класс, наследующий все необходимые базовые примочки у родителя пустого торгового алгоритма. Класс имеет инициализационный конструктор, а так же ряд методов аля newTick(double bid, double ask, long time), newBar(Bar previous), newEvent(Event e)... У торгового ядра есть легко расширяемый ряд примочек. Существующие примочки: легкое и гибкое извелечение всяческой информации о исторических ордерах (реальных с торгового сервера, демо-ордеров при тестировании, вирутальных ордеров), поддержка библиотеки тех. анализа TA-LIB, построители графиков, анализаторы отчетов (мат. ожидание, профит-фактор, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, процентные соотношения, анализ доходности по теории Винса, Вильямса). Поддержка смешанных и скрещенных алгоритмов, возможность подключение бриджов для разнообразных брокеров, дубликаторов сигналов (для цепочки инвестиционных счетов), подключение систем к гибко-конфигурируемым генетическим алгоритмам с целью оптимизации, выполнение полного перебора и прочий инструментарий. Легкое использование трала или другого функционала (например, перевода в безубыток):

Position p = trader.buy(Instruments.EURUSD, ...);
p.addTrailingStop(Indicators.ParabolicSAR(0.001, ...), ...);

Все это я разрабатывал чисто для себя и добился довольно серьезного уровня понимания специфики, технологий и обеспечил существенный финансовый доход. Однако, со временем я начал ощущать, что варюсь в собственном соку хоть и всячески стараюсь читать книги/статьи... Я ищу партнеров с которыми можно будет обмениваться техническими тонкостями, создать какого-то рода узкое сообщество по интересам, а так же выпиливать удобные инструменты для работы. Развиваться, смотреть что люди делают в мире. Буду рад услышать мнение от профессионалов, любителей и совсем новичков подобного рода деятельности.

База: Java + TA-LIB + postgreSQL. Java была выбрана из-за специфики использования автоматизированных торговых систем на разнообразных ОС, а так же из-за интерфейса API торговой площадки Dukascopy.

Еще имеется ряд дополнительных инстурментариев для экзотического анализа и выполнения специфичеких операции: нейросеть распознавания образов, алгоритмы паттерн-матчинга, системы дублирования торговых операций, генераторы отчетов, генераторы детальной информации о точках входа, специфические тестеры точек, анализаторы фундаментальных событий на базе fuzzy logic, календари экономических событий и прикладной софт, анализаторы качества котировок, анализаторы волатильности, визуализаторы работы нейросети/ГА, утилиты для анализа и визуализации ценового стакана. Все не вспомню сейчас, но многое согласен открыть при условии совместного активного развития проектов.

Подготовку исходников и открытие проекта планирую на конец текущего года. Конечно, при условии позитивного резонанса сообщества.

Приглашаю для обсуждения всех, кто некоторым образом интересовались подобной спецификой в предыдущих тематичных топиках:

ixrws winddos ZenitharChampion Root-msk ns_ramesses Made_in_China inline X10Dead qrck iBliss Kroz capricorn20 trex6

★★★

Последнее исправление: observer (всего исправлений: 1)

Ответ на: комментарий от Otkrick

Ну собери миллиард, прокручивай его в день несколько раз, получишь точно такие же скидки.. это тарифы посредников, что теперь не устраивает? тихий троллинг?

Спекулянты платят комиссии организаторам торгов на равных условиях

Тебе не кажется что эти две твои реплики слегка не стыкуются?

crypto5
()
Ответ на: комментарий от crypto5

в чем нестыковка? каждому доступна возможность выбрать подходящий «тариф».. нет денег, это не проблема биржи или экономики. Ожидаете, что вам ярд сначала дадут, а потом предложат не платить комиссию?

сабж трэда достаточно интересна, актуальна и востребована, почему не обсудить перспективы развития предлагаемого ПО?

вам нужно пообщаться с любым профессором, доктором экономических наук, у таких людей достаточно опыта и знаний, чтобы разрушать ваши некоторые неверные предубеждения на ходу

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Otkrick

в чем нестыковка?

очевидно в фразе «на равных условиях»

вам нужно пообщаться с любым профессором, доктором экономических наук, у таких людей достаточно опыта и знаний, чтобы разрушать ваши некоторые неверные предубеждения на ходу

Помоемы это ты как раз пустился в тролизм.

crypto5
()
Ответ на: комментарий от shty

это подмена понятий и провокация, не очень умно

Только подмена понятий - у тебя. Ты прав - не очень.

Ты меняешь вполне нейтральные термины («спекулянт») на эмоционально окрашенные («солидные», «нацеленные на перспективу»), чем вводишь себя и других в заблуждение.

Не хочешь слушать меня - почитай Википедию, или любую другую не-советскую литературу. Или не читай: учиться или нет - дело каждого. Можешь считать спекулянтов нехорошими дядями, в то время как остальные извлекают из них вполне определенную выгоду.

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: держите мою клаву от Otkrick

Держите его клаву

Приятно видеть людей, которые хоть немного интересовались вопросом :)

разница между bid и ask, если не ошибаюсь, называют спрэдом, который имеет лишь психологический смысл. Реальные потребности в активе могут не отражаться в стакане (напр., в случае использования мтс);

Да, это спред. Рыночный спред является мерой ликвидности (ключевое слово - мера), то есть по нему оценивают риск ликвидности.
The liquidity measure is called the market bid-ask spread. [CFA program Curriculum, Book 5, page 369]
Психологический смысл имеет для тех, у кого психология является определяющим фактором. Финансовые аналитики оценивают риски.

ликвидность может быть определена минимум через функцию от объема пакета, т.к. ликвидность, скажем, 1ой облигации ОГК-2 почти абсолютная, но ликвидность 1млн облигаций ОГК-2 - нулевая;

Мы говорим про риск ликвидности, а не про саму ликвидность.

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: держите мою клаву от Otkrick

сделки совершаются благодаря разнице субъективных оценок, поэтому методы оценки субъективны (в идеале)...

Вы говорите про психологический подход, а я - про финансовый анализ. На самом деле корни и там и там одни, но финансовый анализ исключает (хорошо - минимизирует) человеческий фактор, а потому обычно используется в инвестиционном бизнесе. Упоминание про именно коэффициент я действительно не видел, хотя уверен, что коэффициент-константа может использоваться в упрощенных методиках, в других моделях это может быть нелинейная функция или вообще вероятностные параметры - не суть важно. Основная идея - есть однозначно положительная связь между спредом и риском ликвидности.
The wider bid-ask spread, the greater liquidity risk. [CFA program Curriculum, Book 5, page 369]

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: держите мою клаву от Otkrick

если облигации будут дешеветь, то это может быть полезно для эмитента, т.к. он сможет выкупить свои долги до погашения и еще заработать на этом (редкий случай);

Не все так просто. Эмитент может досрочно погасить долг только в том случае, если это предусмотрено контрактом (indenture): если там есть вложенные кол-опционы или условия досрочного погашения. Но все эти вещи не лучшим образом влияют на процент купона, поэтому далеко не каждая облигация имеет такие условия. Еще вариант - выкупить свои облигации и воспользоваться вложенным пут-опционом, если он там есть, но он опять-таки не очень популярен, так как добавляет риска эмитенту. Да и вообще такой сценарий ограничен: в пут-опционе обычно указывается определенная стоимость, неужели вы думаете, что она будет настолько близка к рыночной?

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: держите мою клаву от Otkrick

Ели в контракте нет соответствующих пунктов, смысла компании выкупать опционы нет, так как погасить долг она все равно не сможет, а сценарий «платить самому себе» не очень удачный, так как деньги будут проходить все круги налогообложения. Можно рефинансировать долг (выпустить облигации с более низким купонной ставкой), но это тоже может быть ограничено контрактом. Я уже не говорю о том, что, если компания выпустила облигации, значит ей нужны деньги под какой-то проект, и лишних денег у нее вряд ли найдется.

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: держите мою клаву от Otkrick

* на самом деле, стоимость облигации в вашем примере уменьшается за счет неравноценности платежей, отнесенных к разным периодам времени. ценность 100 рублей сегодня != ценности 100 рублей десять лет назад

В стоимость облигации уже заложены все платежи дисконтированные по некоторой ставке (или нескольким ставкам), то есть «неравноценность» уже заложена. В классическом случае (равные ежегодичные выплаты купона) при прочих равных условиях, стоимость вообще не меняется во времени. То это – теория, на практике стоимость облигации меняется из-за изменения параметров, которые формируют эту стоимость, а именно: срок до погашения, уже выплаченные платежи, актуальный номинал (может погашаться со временем), изменения в рисках (как правило, 3 основных и 10, а то и больше, второстепенных), актуальная yield curve и т. п.

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: держите мою клаву от Otkrick

риск ликвидности - потенциальная возможность того, что актив может быть не востребован на рынке;
ликвидность - возможность произвести обмен одного актива на другой и обратно (сокращаю) за минимальный срок с минимальными потерями. Т.о. характеризуется временем и величиной потерь, зависит от объема пакета (см. выше)

Еще раз – мы говорим именно о риске ликвидности.
Liquidity risk has to do with the risk that the sale of a fixed income security must be made at a price less than fair market value because of a lack of liquidity for a particular issue. [SchweiserNotes, Book 5 p. 26]
В принципе это почти то же самое что сказали вы, но более точно отражает как это влияет на инвестиции.

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: держите мою клаву от Otkrick

* уточняйте авторитетность вашего источника

Материалы по подготовке к сертификации CFA, 2012 год. А у вас?

P. S. На самом деле я буду очень рад если вы найдете у меня ошибку, так как я здесь по двум причинам 1) помогать другим 2) учиться самому . Но пока что ошибок в своих суждениях я не вижу. Да, и кроме связи спреда с ликвидностью, и не считая некоторых неточностей, мы с вами во всем сходимся.
P. P. S. Сорри за кучу ообщений - корпоративный прокси ограничивает колличество данных на upload.

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Otkrick

других участников рынка нет..

Вы находитесь во власти определённой парадигмы, она Вам определённо мешает воспринимать происходящее... просто представьте что «рынка» нет, а есть просто люди, которые имеют и хотят вложить деньги (много)

поздравляю, вы зашли в тупик

увы, это Вы в нём сидите, и пытаетесь построить логичную теорию, но она постоянно крошится, чего Вы стараетесь не замечать усиленно

shty ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Kroz

Ты меняешь вполне нейтральные термины («спекулянт») на эмоционально окрашенные («солидные», «нацеленные на перспективу»), чем вводишь себя и других в заблуждение.

да причём тут термины вообще? есть люди которые играют на бирже и их заработок складывается из разницы курсов (условно говоря), а есть люди которые заинтересованы в росте компании (а не её курса акций), которые, если хотите, принимают участие в управлении компанией (прямо или косвенно)

так понятнее?

shty ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от shty

да причём тут термины вообще?

При том, что вы говорили про подмену понятий. «Те́рмин (от лат. terminus — предел, граница) — слово или словосочетание, являющееся названием некоторого понятия» (C) Википедия.

Все, я с вами спорить устал. Вам тут уже сколько людей людей вталдычивают - попусту. Вы один знаете как на самом деле, а остальные «просто не догоняют»? Не хочу тратить свое время. Захотите - поймете. Не хотите - как хотите.

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от O02eg

Надо было просто вовремя понять, что это обычный тролль.

Та вот да. Посыпаю голову пеплом.
Еще один lessons learnt, точнее очередная зарубка напротив этого пункта...

Kroz ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Kroz

При том, что вы говорили про подмену понятий.

это Вы говорили про подмену понятий, и продолжаете игнорировать моё разъяснение данное Вам, ну что ж, то Ваше право

Все, я с вами спорить устал.

это называется не устали спорить, а называется - нечего сказать, собственно засчитано

shty ★★★★★
()
Ответ на: Держите его клаву от Kroz

приятно поспорить с вдумчивым человеком

Рыночный спред является мерой ликвидности ... по нему оценивают риск ликвидности

рыночный спрэд не может являться мерой ликвидности, я об этом писал. спрэд в стакане это вершина айсберга, сейчас тенденция идет к автоматизации торговли и использованию мтс, которые заявки не выставляют пока цена не подойдет до целевого уровня. другие системы, напротив, ставят 1 бумагу лучше bid или ask, взгляните на стаканы по неликвиду, их часто окучивают. Спрэд как мера ликвидности не объективен и не состоятелен

Мы говорим про риск ликвидности ...

Риск ликвидности - риск, возникающий при появлении затруднений с продажей актива.
а теперь вопрос: к чему комментарий был?

* по-бытовому, присутствуют спекулянты - потенциально, есть кому продать

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Kroz

Вы говорите про психологический подход

о психологических подходах говорят врачи, я на их хлеб не претендую

опять про спрэд. вы давно торгуете?
стакан:

100.6    1200
100.5    1000
100.1    1
         1        96.1
         2000     95.8
         1200     94.3
спрэд какой?

усложним задачу. есть несколько участников, готовых купить/продать по своим ценам, которые на выставили заявки. спрэд = x ?

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Kroz

досрочно погашают в крайне редких случаях (обычно бумаги специально выпускаются с расчетом на досрочное погашение при наступлении какого-либо оговоренного события)
пример реализации: эмитенту необходимо 100 рублей, он выпускает облигацию с номиналом в сто рублей и продает ее. через год она стоит 10 рублей. эмитент покупает ее на вторичке и не возвращает номинал+нкд. профит ~90 рублей.
вы вырвали фразу из контекста, речь шла о злостных спекулянтах, которые могут опустить цену бумаги своими пагубными действиями
если про РФ, то рынка срочных контрактов у нас, можно сказать, нет. даже не отвлекайтесь на фьючи/опционы

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Kroz

платят не самому себе, а своим «партнерам», зарегистрированным на Кипре.. и никаких проблем с налогообложением. вы прям как будто в сказке какой живете

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Kroz

классика жанра.. почитайте про методы выбора ставки дисконта, в чем ее смысл.. (Лившиц, Смоляк, Панферов)

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Kroz

это русский английский, Liqudity risk здесь нельзя переводить дословно (как и многие другие понятия). Они пишут о реализации риска низкой ликвидности. Это важное отличие, реализация риска недостаточной или низкой ликвидности приводит к возможному убытку, когда мы вынуждены продавать дешевле, т.к. нет желающих купить по нашей цене. «Риск ликвидности» это отдельная экономическая категория: риск ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме.

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Kroz

пока дочитал до последнего сообщения, уже настрочил кучу отдельных сообщений (думал, вам так удобнее).
«материалы по подготовке» это правильно. но нужно иметь ввиду, что академические знания необходимы для обсуждения фундаментальных проблем в среде специалистов. как и в учебниках по физике, в такой литературе часто рассматриваются идеальные случаи. на практике такие знания могут быть не применимы или бесполезны, а иногда и опасны (когда решения касаются социально-значимых процессов). здесь написанное не умаляет необходимости получения теоретических знаний

имейте ввиду, что специалиста на фондовом рынке может характеризовать только размер профита, а экономиста-теоретика - число+качество цитат собственных трудов и общественное признание.
не хотите забацать совместный проект в рамках означенной темы?

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Kroz

да, вот еще что.. излишняя резкость высказываний определялась не негативным настроем (по отношению к вам или присутствующим), а исключительно чувством гордости за дорогого нам товарища, который, бл*ть, зас*ал трэд х**ней всякой

Otkrick
()
Ответ на: комментарий от Otkrick

чувством гордости за дорогого нам товарища

это ничаво, ничаво, вам спекулянтам тоже иногда полезно свежего воздуха глотнуть, оторваться ненадолго от своих «цифирек»

shty ★★★★★
()
Последнее исправление: shty (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от O02eg

вы свой пердёж свежим воздухом называете

атеросклероз баттхёрта Вашей нижней головы доставляет конечно :)

shty ★★★★★
()
Последнее исправление: shty (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от s9gf4ult

сосоны, а может на нульчике будете толстить

Можно и сосаче-/biz/саче найти тред по FOREX/ММВБ и там троллить. Ведь уже все кому надо все обсудили.

Root-msk ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от Root-msk

Я так понял, многие ДЦ вообще кухни и не выводят деньги на рынок. Они осуществляют клиринг в ДЦ. Т.е. брокер вынужден быть противоположной трейдера. И что в ДЦ в СНГ кухни?

Да, совершенно верно. Во-первых, это происходит потому что подобная деятельность совершенно никак не регулируется по законодательству. Сфера очень привлекательная, люди идут толпами, так зачем им отдавать деньги?) Все равно, прийдут новые лохи.

Во-вторых, у спекуляций в странах СНГ подорванная репутация. Честный бизнес требует больших затрат (для организации действительно доходных методов). Даже при организованном честного бизнеса его будут боятся окружающие. Не проще ли влить меньше денег/усилий и просто делать тоже самое что и другие (кидать лохов)?

Поэтому лично сам очень хочу поскорее валить куда-то, а не ждать пока у нас введут необходимое законы и люди поймут правду (кстати, срач в трэде тому подтверждение).

observer ★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Root-msk

И еще такое.

Чаще всего, люди сливают из-за неправильного управления деньгами (повышают объемы, риски, когда нужно наоборот уменьшать их). Человек поумолчанию торгует неправильно (из-за особенностей своей психологии) и если на курсах/семинарах его идеи подтвердить и успокоить, что так торговать правильно, то он рано или поздно сольет все свои деньги.

observer ★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от observer

Да, совершенно верно. Во-первых, это происходит потому что подобная деятельность совершенно никак не регулируется по законодательству. Сфера очень привлекательная, люди идут толпами, так зачем им отдавать деньги?) Все равно, прийдут новые лохи.

Во-вторых, у спекуляций в странах СНГ подорванная репутация. Честный бизнес требует больших затрат (для организации действительно доходных методов). Даже при организованном честного бизнеса его будут боятся окружающие. Не проще ли влить меньше денег/усилий и просто делать тоже самое что и другие (кидать лохов)?

Поэтому лично сам очень хочу поскорее валить куда-то, а не ждать пока у нас введут необходимое законы и люди поймут правду (кстати, срач в трэде тому подтверждение).

Ясненько.

Root-msk ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от observer

Вот мое видение развитие FOREX в России

До 2000-х голов развитие интернет трейдинга было невозможно. Трейдинг был невозможен из-за двух банальных факторов: у большинства не было ни денег, ни интернета. Но где-то к 2004 году прошел бум в сфере интернет трейдинга. Именно к 2004-2005 году у людей появились какие-то сбережения и интернет трафик перестал продаваться по цене золота. Появилась реклама в интернете, TV и даже в общественном транспорте. Предлагались различные схемы: FOREX, ПИФы, индексные фонды, вложения в драг. металлы или недвижимость и т.д. Все схемы предлагали, что у инвестора тысячи или максимум десятки тысяч долларов США, т.е. на средний класс. После кризиса 2008 все опять стало на свои места: средний класс пошел работать на дядю, реклама всяких инвестиционных проектов практически исчезла (у людей тупо не стало денег), а скоростной интернет стал использоваться по прямому назначению: скачивание кинца/аниме/игрулек/etc. Да, было время когда ПИФ приносящий 100% в год считался для лохов, но теперь опять все вернулось к началу 2000-х. И самое печальное, как бы не рос какой-нибудь ПИФ или индекс (тот же RTSI) новичок _практически всегда потеряет_ частично или полностью свой капитал. Это также касается и FOREX и вообще вложение в любой бизнес.:(

Root-msk ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от observer

Да, новички всегда теряют деньги.

Как и в любом бизнесе IRL. Увы :(

Root-msk ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от observer

http://businessua.com/finance/nbu-virishiv-znisziti-forex-klubi555.html

Он декларирует, что _намерен_ защитить инвесторов от разного рода мошенников и аферистов, которые время от времени появляются на рынке Forex.

Намерен здесь ключевое слово. ИМХО конечно же.

Root-msk ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от observer

Поэтому лично сам очень хочу поскорее валить куда-то, а не ждать пока у нас введут необходимое законы и люди поймут правду (кстати, срач в трэде тому подтверждение).

так Вы вроде и так в Дукасе, куда еще валить? по теме топика- мне интересно, буду заглядывать

zolotivan
()
Ответ на: комментарий от observer

Роботы анализируют тысячи характеристик рынка ежеминутно, довольно быстро и идеально создают хэш-таблицы всевозможных данных, быстро их анализируют, адаптируются и перестраиваются под текущий рынок

существуют роботы, которые сами подстраиваются под рынок?

alex_custov ★★★★★
()
13 января 2013 г.

Прочел весь тред, сказать нечего. Далек я от этого.

Ginki
()
Ответ на: комментарий от observer

Да, новички всегда теряют деньги. Ремесло требует серьезного подхода и профессионализма

Интересно, а откуда на бирже деньги будут браться, если никто не будет терять ?

AS ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от AS

Интересно, а откуда на бирже деньги будут браться, если никто не будет терять ?

Инвестирование.

observer ★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от s9gf4ult

Ждем-с. Кстати, интерфейс к QUIK есть ? Что-то я прощелкал.

В первой версии не будет, но вопрос решаем в ближайшем будущем.

observer ★★★
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.