Определение относительных цен по bid/ask

и где тут про линукс? вали на форум экономистов!

Работать думаешь будет на MS-DOS? Вали из девелопмента

Специально для инвалидов разверну цепочку:
Vertexua (luxoft?) -> Java -> linux.

Vertexua (luxoft?)

Нет, уже даже не Epam

ss?

свалил! экономисты вроде тебя засрали весь форум, читать нечего

я не знаю что такое luxoft и мне это не интересно

Я не экономист, поэтому не знаю, что именно подразумевается под «средней» ценой на бартерном рынке. Но тут очевидно получается граф сделок: вершины - это товары, сделки - ребра, цена - длина ребра. Получается, чтоб определить среднюю цену между парой товаров, находим множество всех путей в графе между двумя вершинами и считаем среднюю цену. Другой вопрос, нужно ли считать «косвенную» цену в случае, когда известна цена прямая.

может быть правильнее будет в качестве длины ребра брать среднюю цену по всем сделкам между парой товаров, а потом в графе искать минимальный путь.

А арбитраж возможен?

Может. Надо исходить из реалий предметной области. Граф - просто удобная формализация.

Кури Кантаровича . всякое линейкое программирование.

там деньги вылезають как некоторое «подмножество векторов» (т.е если быть точнее некоторые величины сводятся к другим , а некоторые только к линейным комбинациям , а не которые вообще вещи в себе)

т.е в реальной экономике как нистранно нет 1 сколяра который и есть та самая «мера всех вещей»

и вся эта радость ещё усугубляется нестационарностью тех кросскурсов где они вообще есть .

короче забава на века.

В том то и дело, что косвенную считать надо. Вообще задача эвристическая, нужно решить the best you can.

Получается, чтоб определить среднюю цену между парой товаров, находим множество всех путей в графе между двумя вершинами и считаем среднюю цену

Да, это как бы наиболее полное решение. Но как бы его на базе запускать, там будет слишком много операций

Например?

Ну представьте что это игра. Денег нет. Все торгуют как попало, меняют что попало на что попало. И очень хотят знать «нормальную цену» за то что имеют. Вот ее и предлагается построить. «Сколько зубов янтарного тролля можно купить за 7 драконьих хвостов?»

не факт что получится получить полную таблицу - для этого сделки должны как минимум сделать связный орггаф.

да и кстати у тя могут возникцить «арбитражные циклы» т.е циклы кроскурсов извлечения «прибыли»(в единицах любого узла этого цикла) хождение по которому приносит тебе прибыток - однако они нестационарны и имеют природу схлапыватся .

Нужно выбрать какой-то наиболее стабильный, или хотя бы распространенный в сделках ресурс.

Зачем? Нужно создать «фиктивный» на основе мгновенного среза. Иначе колебания ценности базового ресурса будут вносить путаницу.

биржи как правило сами не торгуют - они лиш казино которое удерживает малый процент со всякой транзакции.

ну а природа установления взаимной ценности(что ты в предпоследнем абзаце хочеш из сырых данных извлекать) вообще очень «тёмная» весчь

покури про рынки с неполной инфой и прочии равновессия нэша.

Как сопоставить стоимость фиктивного к изменениям того ресурса с которого его делали? С этого фиктивного потом не выбраться

2 зуба

погугли блог Романа Елизарова(бывший асмщик) ныне Java-оптимизатор - очень позновательно во всех тех частях которые тебя вроде интересуют

http://elizarov.livejournal.com/

конечно

Спасибо за советы, посмотрю

на рынке набор обменщиков ai на aj образующих в совокупности «эфимерное» «деньги из ничего»

Как сопоставить стоимость фиктивного к изменениям того ресурса с которого его делали? С этого фиктивного потом не выбраться

Так и не надо выбираться. Это же база. Зачем тогда к золоту привязывались веками? Потому, что стабильное. А фиктивный ресурс по определению абсолютно стабилен.

Для сравнения часто приводят такого рода сведения: «булка хлеба стоила Х рублей». Особенно исторические обзоры всякие. На самом деле это фиктивный показатель, т.к. технологии производства меняются и т.д. и т.п. НО. Отвязавшись от реальной булки можно сравнивать более-менее точно другие показатели.

Ну то есть это один рынок, или данные с нескольких? Если одни, то не знаю как в коммодити, то по крайней мере в FX нельзя что бы цена обмена вычисленная через две сделки A/B, B/C была не равна цене A/C. Если цене не равна, то можно к примеру покупать A/B, B/C, а продавать A/C (под покупать, по аналогии с FX я имею в виде, что для X/Y мы покупаем X за Y, а продавая покупаем Y за X)

Хочу вычислить какие-то средние максимально непротиворечивые цены. Задача для людей не знающих цены знать средние по рынку и на основе них торговать своими ресурсами

Кста, а почему сам голову ломаешь? У нас это кванты придумывают.

Хочу сервис написать хороший для любимой игры, люди мучаются, недавно хакнули игру, экономический коллапс. Людям нужен price guide, а то некоторые сделки вообще мрак. Из-за того что постоянные встряски многие не знают из наламывают или нет. И не торгуют вообще

Уже скраулил одну биржу в монгу на OpenShift, вот еще алгоритм надо

Тут проблема что матрица взаимостоимости незаполнена полностью. Потому что в противном случае все достаточно просто --- по матрице взаимных «ценовых расстояний» между товарами пробегает MDS и пакует его в единый веткор который и есть цена (или несколько ортогональных цен (если их несколько)).

Раз матрица незаполнена, то её можно в неизвестнвых клетках заполнять случайной ценой взятой из разпределения обезличенных сделок «в целом». Заодно такой бутстреп покажет насколько можно доверять полученному «пространству цен».

В принципе можно и просто PCA считать --- переменные это список всех товаров проданных, а каждая строка это сделки агрегированные за рассматриваемый интервал времени по типу «встречного» товара. Тоже должна получится картина с одной или несколькими «шкалами цены».

Можно попробовать посчитать из интереса :)